Trên con tàu Olympic, Burnham chờ đợi tin tức từ Frank Millet và tàu của ông. Ngay trước khi đi, ông đã viết tay một bức thư dài mười chín trang thúc giục Millet tham dự các cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Lincoln, ủy ban lúc đó chuẩn bị chọn một nhà thiết kế cho Đài tưởng niệm Lincoln. Burnham và Millet đã vận động mạnh mẽ tìm kiếm sự ủng hộ cho Henry Bacon của New York và Burnham tin rằng cuộc nói chuyện với Ủy ban Lincoln trước đó của ông đã có sức thuyết phục. “Tuy nhiên - tôi biết và ngài cũng biết, Frank thân mến, điều đó... lũ chuột sẽ bu lại và bắt đầu gặm nhấm chỗ cũ ngay khi chó quay đầu.” Ông nhấn mạnh tầm quan trọng việc Millet tham dự. “Hãy đến đó và nhắc lại lập luận chính, đó là họ nên chọn một người mà chúng ta tin tưởng. Tôi tự tin trao lại vấn đề vào tay ngài.” Ông tự ghi địa chỉ trên phong bì, chắc chắn rằng bưu điện Mỹ sẽ biết chính xác phải làm gì:
Ngài F. D. Millet
Đến bằng
Tàu Hơi Nước Titanic
New York
***
Burnham hi vọng rằng khi tàu Olympic đến địa điểm chìm tàu Titanic, ông sẽ thấy Millet còn sống và nghe ông ấy kể một số câu chuyện kỳ quặc về chuyến đi, nhưng đêm đó tàu Olympic tiếp tục hành trình ban đầu đến Anh quốc. Một con tàu khác đã đến chỗ tàu Titanic.
Tuy nhiên, còn một lí do thứ hai cho sự tiếp tục hành trình của tàu Olympic. J. Bruce Ismay, nhà xây dựng của cả hai con tàu, đồng thời là một hành khách của tàu Titanic và là một trong số ít các hành khách nam sống sót, đã kiên quyết rằng không ai trong số những người sống sót còn lại nên nhìn thấy một bản sao của con tàu gặp nạn đến cứu trợ. Cú sốc, ông lo ngại, sẽ là quá lớn và quá nhục nhã với hãng tàu Sao Trắng.
Mức độ to lớn của thảm họa Titanic nhanh chóng trở nên rõ ràng. Burnham mất đi người bạn của mình. Viên quản gia mất đi đứa con trai của mình. William Stead cũng ở trên tàu và đã bị chết đuối. Năm 1886, trên tờ Pall Mall Gazette, Stead đã cảnh báo về thảm họa có thể xảy ra nếu các công ty vận tải biển tiếp tục vận hành các chuyến tàu với quá ít thuyền cứu hộ. Một người sống sót sau vụ chìm tàu Titanic nghe thấy ông nói, “Tôi nghĩ rằng điều này không có gì nghiêm trọng, do đó tôi sẽ quay trở lại đi ngủ.”
Đêm đó, trong sự im lặng tại phòng khánh tiết của Burnham, khi đâu đó phía Bắc, xác người bạn tốt nhất của ông đông cứng trôi dạt trên vùng biển yên lành Bắc Đại Tây Dương, Burnham mở cuốn nhật kí của mình và bắt đầu viết. Ông cảm thấy một nỗi cô đơn lớn. Ông viết, “Frank Millet, người tôi yêu quý, đã ở trên con tàu...qua đó cắt đứt kết nối của tôi với một trong hai người đàn ông tuyệt vời nhất của hội chợ.”
Burnham chỉ sống thêm bốn mươi bảy ngày nữa. Trong lúc ông và gia đình đi qua Heidelberg, ông rơi vào tình trạng hôn mê, có vẻ là kết quả cuộc tấn công phối hợp của tiểu đường, viêm đại tràng và nhiễm trùng bàn chân của mình, tất cả trở nên tồi tệ bởi một cơn ngộ độc thực phẩm. Ông qua đời ngày 1 tháng 6 năm 1912. Margaret cuối cùng chuyển đến Pasadena, California, nơi bà đã sống qua chiến tranh, dịch bệnh và khủng hoảng tài chính và sau đó là một cuộc chiến tranh nữa. Bà qua đời ngày 23 tháng 12 năm 1945. Cả hai đều được chôn cất tại Graceland, Chicago, trên một “hòn đảo nhỏ” trong cái ao duy nhất của nghĩa trang. John Root nằm gần đó, cùng với nhà Palmer, Louis Sullivan, Thị trưởng Harrison, Marshall Field, Philip Armour và rất nhiều người khác, trong các căn hầm và lăng mộ từ đơn giản đến hoành tráng. Potter và Bertha vẫn thống trị mọi thứ, như thể vị thế của họ vẫn quan trọng kể cả sau khi chết. Họ chiếm một vệ thành lớn với mười lăm cột khổng lồ trên một gò đất cao nhìn ra ao. Những người khác vây xung quanh. Vào một ngày mùa thu trong veo, bạn gần như có thể nghe thấy tiếng kêu leng keng của thủy tinh, tiếng sột soạt của lụa và len, đồng thời ngửi thấy mùi xì gà đắt tiền.